CGS Financial Data Analysis

Un ultimo passo: i modelli ARIMA+GARCH! 📈💡

Modelli ARIMA+GARCH I modelli ARIMA + GARCH riescono ad unire stazionarietà, autocorrelazione e volatilità clustering, per avere una lettura completa delle serie storiche finanziarie!

Come possiamo descrivere la volatilità clustering? Ecco i modelli ARCH!

Modelli ARCH Come poter descrivere la volatilità clustering? Introduciamo il modelli ARCH, che si prefissano proprio questo obiettivo!