Math_Finance_TU

ขออนุญาตเผยแพร่ความรู้เป็นวิทยาทานสำหรับผู้สนใจครับ
บทที่ 5 ความเสี่ยงด้านตลาดและมูลค่าที่ความเสี่ยง (Value at Risk: VaR)
บทนี้ผมเรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้เป็นเนื้อหาประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา วข. 432 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสำหรับการจัดการความเสี่ยง
หลักสูตรวิทยาการข้อมูล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เดิมทีเนื้อหามาจากงานวิจัยเรื่อง
“Analyzing Stock Performance in the Banking Sector: Unveiling Value-at-Risk and Conditional Value-at-Risk Strategies”
ซึ่งทำวิจัยร่วมกับนักศึกษาคณิตศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์การเงิน และได้นำมาใช้เป็นกรณีศึกษาในการสอนต่อเนื่องมา 3 ปี ร่วมกับอาจารย์ในสาขา
วันนี้จึงได้ตั้งใจเรียบเรียงขึ้นใหม่ เพื่อพัฒนาเป็นตำรา
“การบริหารความเสี่ยงเชิงปริมาณ: ทฤษฎี วิธีการ และการประยุกต์”
(Quantitative Risk Management: Theory, Methods, and Applications)
เวอร์ชันนี้เป็น ฉบับร่าง (draft) ที่เผยแพร่เป็น วิทยาทาน อาจยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ และยินดีน้อมรับทุกคำแนะนำเพื่อนำไปปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับ

(PDF) Quantitative Risk Management: Concepts, Methods, and Applications : Ep5 Market Risk and Value at Risk PDF | บทที่ 5 ได้อธิบายแนวคิดและเทคนิคการวัดความเสี่ยงด้านตลาดผ่านมาตรการสำคัญสองประการคือ Value at Risk (VaR) และ Conditional Value...